Renting vs buying - N+1

Форум посвящен инвестированию в ценные бумаги, недвижимость. Идеи, стратегии, управление рисками, и прочими быками с медведями....
Аватара пользователя
Waterbyte
Графоман
Сообщения: 39892
Зарегистрирован: 10 авг 2007, 13:43

Re: Renting vs buying - N+1

Сообщение Waterbyte » 26 авг 2018, 21:05

simon:Ну ты артист, ты же сам этот способ все время высмеивал.
не помню. если и высмеивал, то это было ещё до того, как я какое-то понятие приобрёл о финансах. это было где-то лет десять назад, коли не больше. инвестировать начал только семь лет назад. есть сцылко на моё высмеивание, раз "всё время"? а то чё-то сомневаюсь я.

Аватара пользователя
akela
Графоман
Сообщения: 11551
Зарегистрирован: 21 авг 2007, 10:25
Откуда: ru->de->bc.ca

Re: Renting vs buying - N+1

Сообщение akela » 26 авг 2018, 22:34

Аккаунт Вотербайта хакнули похоже.

Аватара пользователя
Waterbyte
Графоман
Сообщения: 39892
Зарегистрирован: 10 авг 2007, 13:43

Re: Renting vs buying - N+1

Сообщение Waterbyte » 26 авг 2018, 23:05

akela:Аккаунт Вотербайта хакнули похоже.
шонетак? ты же сам меня этому методу и научил.

Аватара пользователя
akela
Графоман
Сообщения: 11551
Зарегистрирован: 21 авг 2007, 10:25
Откуда: ru->de->bc.ca

Re: Renting vs buying - N+1

Сообщение akela » 26 авг 2018, 23:29

Waterbyte:
akela:Аккаунт Вотербайта хакнули похоже.
шонетак? ты же сам меня этому методу и научил.

вау, правда что ли?

Ты про метод Пупкина наверно. Положили 400к, подождали 6 лет, смотрим а оно уже 776к.
(776/400)^(1/6) = 1.117
Сталобыть, 11.7% годовых.

Аватара пользователя
Waterbyte
Графоман
Сообщения: 39892
Зарегистрирован: 10 авг 2007, 13:43

Re: Renting vs buying - N+1

Сообщение Waterbyte » 26 авг 2018, 23:39

akela:Ты про метод Пупкина наверно. Положили 400к, подождали 6 лет, смотрим а оно уже 776к.
(776/400)^(1/6) = 1.117
Сталобыть, 11.7% годовых.
может, и про него: я за его сферическим портфелем не следил с такой тщательностью, как ты. у него там даже больше 11.7% должно быть, ибо он вынимал оттуда что-то на мороженое, помниццо.

Аватара пользователя
simon
Графоман
Сообщения: 10803
Зарегистрирован: 29 июл 2006, 09:31

Re: Renting vs buying - N+1

Сообщение simon » 27 авг 2018, 09:13

akela:Аккаунт Вотербайта хакнули похоже.


+1, всегда вас критиковал за такой расчет, а теперь грит то же самое, только запутанно на протяжении нескольких страниц.

akela:Ты про метод Пупкина наверно. Положили 400к, подождали 6 лет, смотрим а оно уже 776к.
(776/400)^(1/6) = 1.117
Сталобыть, 11.7% годовых.


Это прикол?
Ведь так нужно: (776-400)/400/6x100%=15.7%

Аватара пользователя
Yury
The L'ony
Сообщения: 24551
Зарегистрирован: 22 янв 2004, 13:48
Откуда: Мирный -> Vancouver
Контактная информация:

Re: Renting vs buying - N+1

Сообщение Yury » 27 авг 2018, 09:26

simon:
akela:Аккаунт Вотербайта хакнули похоже.


+1, всегда вас критиковал за такой расчет, а теперь грит то же самое, только запутанно на протяжении нескольких страниц.

akela:Ты про метод Пупкина наверно. Положили 400к, подождали 6 лет, смотрим а оно уже 776к.
(776/400)^(1/6) = 1.117
Сталобыть, 11.7% годовых.


Это прикол?
Ведь так нужно: (776-400)/400/6x100%=15.7%

а компаундинг? сиречь сложный процент

Аватара пользователя
akela
Графоман
Сообщения: 11551
Зарегистрирован: 21 авг 2007, 10:25
Откуда: ru->de->bc.ca

Re: Renting vs buying - N+1

Сообщение akela » 27 авг 2018, 09:27

simon:
akela:Ты про метод Пупкина наверно. Положили 400к, подождали 6 лет, смотрим а оно уже 776к.
(776/400)^(1/6) = 1.117
Сталобыть, 11.7% годовых.


Это прикол?
Ведь так нужно: (776-400)/400/6x100%=15.7%

это не прикол, это компаундинг интерес так работает.
Надо именно что извлечь корень шестой степени (чтобы преобразовать кумулятивную цифру за 6 лет в среднегодовое значение), по-другому никак.

Аватара пользователя
simon
Графоман
Сообщения: 10803
Зарегистрирован: 29 июл 2006, 09:31

Re: Renting vs buying - N+1

Сообщение simon » 27 авг 2018, 10:09

akela:
simon:
akela:Ты про метод Пупкина наверно. Положили 400к, подождали 6 лет, смотрим а оно уже 776к.
(776/400)^(1/6) = 1.117
Сталобыть, 11.7% годовых.


Это прикол?
Ведь так нужно: (776-400)/400/6x100%=15.7%

это не прикол, это компаундинг интерес так работает.
Надо именно что извлечь корень шестой степени (чтобы преобразовать кумулятивную цифру за 6 лет в среднегодовое значение), по-другому никак.


1.А как считать такой пример (когда добавляю):

положил шесть лет назад 400к, 3.5 года назад добавил 50к, сегодня имею 850к

2. ТД учел все это в Your personal rates of return Since Jan 1, 2012 (%)(пример вашего портфеля) ?

Аватара пользователя
Marmot
Графоман
Сообщения: 30752
Зарегистрирован: 17 фев 2003, 17:58
Откуда: Vancouver

Re: Renting vs buying - N+1

Сообщение Marmot » 27 авг 2018, 10:11

akela:
simon:
akela:Ты про метод Пупкина наверно. Положили 400к, подождали 6 лет, смотрим а оно уже 776к.
(776/400)^(1/6) = 1.117
Сталобыть, 11.7% годовых.


Это прикол?
Ведь так нужно: (776-400)/400/6x100%=15.7%

это не прикол, это компаундинг интерес так работает.
Надо именно что извлечь корень шестой степени (чтобы преобразовать кумулятивную цифру за 6 лет в среднегодовое значение), по-другому никак.

Для большинства людей, корень шестой степени это уже за гранью добра и зла....

Аватара пользователя
akela
Графоман
Сообщения: 11551
Зарегистрирован: 21 авг 2007, 10:25
Откуда: ru->de->bc.ca

Re: Renting vs buying - N+1

Сообщение akela » 27 авг 2018, 10:17

simon:
akela:
simon:
akela:Ты про метод Пупкина наверно. Положили 400к, подождали 6 лет, смотрим а оно уже 776к.
(776/400)^(1/6) = 1.117
Сталобыть, 11.7% годовых.


Это прикол?
Ведь так нужно: (776-400)/400/6x100%=15.7%

это не прикол, это компаундинг интерес так работает.
Надо именно что извлечь корень шестой степени (чтобы преобразовать кумулятивную цифру за 6 лет в среднегодовое значение), по-другому никак.


1.А как считать такой пример (когда добавляю):

положил шесть лет назад 400к, 3.5 года назад добавил 50к, сегодня имею 850к

2. ТД учел все это в Your personal rates of return Since Jan 1, 2012 (%)(пример вашего портфеля) ?

1. Если по ходу дела добавляем-убавляем, то всё становится намного сложнее чем просто извлечение корня n-й степени. Придётся довериться специальному финансовому калькулятору, ну или предназначенным для этого встроенным функциям спредшытов (TVM solver, or XIRR, или как там они называются). Которые, под капотом, думаю что занимаются тем что решают нелинейное уравнение методом последовательных итераций, по алгоритму какого-нибудь Рунге-Кутта. Вручную вы это делать точно не хотите.

2. Думаю что ТД использует этот же самый алгоритм, и в их стейтментах всё решено правильно.

Аватара пользователя
simon
Графоман
Сообщения: 10803
Зарегистрирован: 29 июл 2006, 09:31

Re: Renting vs buying - N+1

Сообщение simon » 27 авг 2018, 10:35

akela:
akela:Ты про метод Пупкина наверно. Положили 400к, подождали 6 лет, смотрим а оно уже 776к.
(776/400)^(1/6) = 1.117
Сталобыть, 11.7% годовых.


это не прикол, это компаундинг интерес так работает.
Надо именно что извлечь корень шестой степени (чтобы преобразовать кумулятивную цифру за 6 лет в среднегодовое значение), по-другому никак.


А почему в вашем примере с ИТФами компаундинг интерес?
Компаунд интерес ведь будет, когда ежегодно капают проценты на полученный интерес за предыдуший год. К кэпитал гейну-лосу это не относится, к дивидендам, начисленных на кэш счете, практически, тоже.
Копмаунд интерес будет толко у мьючиал фандс или Е-мьчиал фандс (у ТД есть такие), где дивиденты начисляются в виде дополнительный этих же самых мьчиал фандз раз в год.

Аватара пользователя
akela
Графоман
Сообщения: 11551
Зарегистрирован: 21 авг 2007, 10:25
Откуда: ru->de->bc.ca

Re: Renting vs buying - N+1

Сообщение akela » 27 авг 2018, 11:01

simon:А почему в вашем примере с ИТФами компаундинг интерес?
Компаунд интерес ведь будет, когда ежегодно капают проценты на полученный интерес за предыдуший год. К кэпитал гейну-лосу это не относится, к дивидендам, начисленных на кэш счете, практически, тоже.
Копмаунд интерес будет толко у мьючиал фандс или Е-мьчиал фандс (у ТД есть такие), где дивиденты начисляются в виде дополнительный этих же самых мьчиал фандз раз в год.

очень хороший вопрос.

Наверное потому что капитал-гэйн и дивиденды за скажем 2017 год, в первую очередь являются функцией от размера портфолио на 31 декабря 2016 года (а не какого-нибудь предыдущего).

Также потому, что если мы посмотрим на очень долговременную динамику роста какого-нибудь типичного стока (или индекса), он будет происходить по экспоненте (за вычетом волатильности и бизнес-циклов). По экспоненте же растут обычно и дивиденды. А экспонента нам говорит о том, что здесь работает компаундинг (если бы это был простой процент, была бы линия).

ЗЫ: вообще в финансах и инвестициях интерес обычно компаундинг. Это больше согласуется с естественным ходом вещей в этой области. "Простой" интерес бывает обычно в ограниченных и искусственно созданных ситуациях, таких как например государственный грант добавляемый к RESP.

Аватара пользователя
simon
Графоман
Сообщения: 10803
Зарегистрирован: 29 июл 2006, 09:31

Re: Renting vs buying - N+1

Сообщение simon » 27 авг 2018, 15:50

akela:
simon:
1.А как считать такой пример (когда добавляю):

положил шесть лет назад 400к, 3.5 года назад добавил 50к, сегодня имею 850к

2. ТД учел все это в Your personal rates of return Since Jan 1, 2012 (%)(пример вашего портфеля) ?

1. Если по ходу дела добавляем-убавляем, то всё становится намного сложнее чем просто извлечение корня n-й степени. Придётся довериться специальному финансовому калькулятору, ну или предназначенным для этого встроенным функциям спредшытов (TVM solver, or XIRR, или как там они называются). Которые, под капотом, думаю что занимаются тем что решают нелинейное уравнение методом последовательных итераций, по алгоритму какого-нибудь Рунге-Кутта. Вручную вы это делать точно не хотите.


Потратил день и выписал из стейтментов все вводные данные с 2015 г. для всех наших семейных инвестиционных счетов. Таблицу IRR для Маковского намберс или Гуглшитс не могу пока найти. Может кто-нить поделится?


akela:
simon:
2. ТД учел все это в Your personal rates of return Since Jan 1, 2012 (%)(пример вашего портфеля) ?


2. Думаю что ТД использует этот же самый алгоритм, и в их стейтментах всё решено правильно.


тогда на конец 2017 данные по двум моим инв. счетам

РСП For the last 12 months (%)
Since
Jul 27, 2016
(%)
2.25
-0.81

ТФСА For the last 12 months (%)
Since
Aug 13, 2015
(%)
8.80 7.38

Аватара пользователя
akela
Графоман
Сообщения: 11551
Зарегистрирован: 21 авг 2007, 10:25
Откуда: ru->de->bc.ca

Re: Renting vs buying - N+1

Сообщение akela » 27 авг 2018, 16:03

simon:Таблицу IRR для Маковского намберс или Гуглшитс не могу пока найти. Может кто-нить поделится?

вот взгляните на минималистичный пример гугло-шыта для портфолио В. Пупкина.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing

вызываем функцию xirr() на две колонки чисел, получаем те же самые 11.67% что были рассчитаны обычным калькулятором.


Вернуться в «Инвестмент Клаб»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Baguk, BrandWatch [Bot] и 8 гостей