Каморка

AlexANB писал(а): Я не брезгую профитом в 20 долларов. Если я вижу 20 долларов, я кликаю мышкой и беру эту двадцатку. Но зато при спокойном, без потрясений рынке, я могу повторять эту операцию каждые 2-5 минут.

20 долларов за 2 минуты -- я бы сказал, это неплохие деньги.

а комиссия брокера скока? по акциям без плеча получается 40-50 долл за сделку, так что интрадей не имеет смысла, если только не такая движуха, как в пятницу.

з.ы. плечо 1:5 - это ж офигительно рискованно , если только ты не гуру теханализа + макроанализа (для форекса важно). imho форекс - для отважных /авантюристов (выбираем по вкусу). При такой воле, как сейчас на рынке ц.б. и на обычном счете с плечом 1:2 можно легко счет уполовинить или удвоить. Знаю одного трейдера на фондовом рынке, который пользуется плечом 1:5 и за последние 4 года имеет CAGR=160% (в среднем в год), но это реально гуру теханализа, он торгует очень редко, но метко. Таких единицы. Знаю кучу людей, которые думали, что они гуру в теханализе/фьючерсах/опционах и спустили счет до 0, пользуясь плечом 1:5 и выше. Риск менеджмент uber ales!

з.з.ы. на счет беспроигрышых стратегий в казино, увы теорвер работает на стороне казино, а не играющего, 100% беспроигрышный стратегии в казино не бывает, и казино еще уменьшает шансы игрока, устанавливая определенные ограничения по ставкам, иначе бы казино все уже давно разорились, т.к. владеющих теорией вероятности игроков казино с каждым годом все больше.

Fed писал(а):а комиссия брокера скока?

Приблизительно 2.50 доллара за 50 тыщ евриков. Растет пропорционально объему сделки.

Все предыдущие цифры, данные мною, уже даны с учетом комиссии.

То есть на минимальном лоте 50 тыщ евриков я выхожу в ноль на разнице в один пипс. Если два пипса -- я в плюсе на 5 долларов. Если 3 пипса -- мне плюс 10 долларов.

Ну, и так далее.

AlexANB писал(а):

Fed писал(а):а комиссия брокера скока?

Приблизительно 2.50 доллара за 50 тыщ евриков. Растет пропорционально объему сделки.

какой-то супер гуманный у Вас брокер

Fed писал(а):какой-то супер гуманный у Вас брокер

Вот этот:

http://www.interactivebrokers.com/ibg/main.php

AlexANB писал(а):Проиграл? Ставим два доллара. Опять проиграл? Ставим четыре. И дак далее, и так далее -- каждый раз удваивая ставку.

В конце-концов, когда шарик выпадет на твой цвет, ты выиграешь небольшую сумму, равную твоей самой первой ставке, то есть один доллар.

Проиграть невозможно принципиально. Математика этого не позволяет.

А вот тут мне кажется неувязочка - не учитывается наличие сектора 0. То есть казино изначально смещает распределение вероятности в свою сторону.

-Maxim

Вероятность тут не при чём. Для работы системы (она носит название "Мартингейл") вероятность выигрыша не обязательно должна быть равна 1/2. Система действительно беспроигрышна, но только в случае неограниченных сверху ставок и неограниченного кошелька играющего. Чего на практике, конечно, не происходит

Ranger писал(а):Вероятность тут не при чём. Для работы системы (она носит название "Мартингейл") вероятность выигрыша не обязательно должна быть равна 1/2. Система действительно беспроигрышна, но только в случае неограниченных сверху ставок и неограниченного кошелька играющего. Чего на практике, конечно, не происходит

немного истории:

Originally, martingale referred to a class of betting strategies popular in 18th century France. The simplest of these strategies was designed for a game in which the gambler wins his stake if a coin comes up heads and loses it if the coin comes up tails. The strategy had the gambler double his bet after every loss, so that the first win would recover all previous losses plus win a profit equal to the original stake. Since as a gambler's wealth and available time jointly approach infinity his probability of eventually flipping heads approaches 1, the martingale betting strategy was seen as a sure thing by those who practiced it. Of course in reality the exponential growth of the bets would eventually bankrupt those foolish enough to use the martingale for a long time.

The concept of martingale in probability theory was introduced by Paul Pierre Lévy, and much of the original development of the theory was done by Joseph Leo Doob. Part of the motivation for that work was to show the impossibility of successful betting strategies.

http://en.wikipedia.org/wiki/Martingale ... ty_theory)

sobomax писал(а):

AlexANB писал(а):Проиграл? Ставим два доллара. Опять проиграл? Ставим четыре. И дак далее, и так далее -- каждый раз удваивая ставку.

В конце-концов, когда шарик выпадет на твой цвет, ты выиграешь небольшую сумму, равную твоей самой первой ставке, то есть один доллар.

Проиграть невозможно принципиально. Математика этого не позволяет.

А вот тут мне кажется неувязочка - не учитывается наличие сектора 0. То есть казино изначально смещает распределение вероятности в свою сторону.

-Maxim

Ranger прав. Можно ставить даже на зеро и продолжать удваивать ставку каждый раз. Если вероятность события не нулевая, то рано или поздно оно произойдет и вернет злополучную первую ставку

Аман Ванкуверский писал(а):

sobomax писал(а):

AlexANB писал(а):Проиграл? Ставим два доллара. Опять проиграл? Ставим четыре. И дак далее, и так далее -- каждый раз удваивая ставку.

В конце-концов, когда шарик выпадет на твой цвет, ты выиграешь небольшую сумму, равную твоей самой первой ставке, то есть один доллар.

Проиграть невозможно принципиально. Математика этого не позволяет.

А вот тут мне кажется неувязочка - не учитывается наличие сектора 0. То есть казино изначально смещает распределение вероятности в свою сторону.

-Maxim

Ranger прав. Можно ставить даже на зеро и продолжать удваивать ставку каждый раз. Если вероятность события не нулевая, то рано или поздно оно произойдет и вернет злополучную первую ставку

чисто теоретически и на рынке ценных бумаг можно зарабатывать тысячи процентов годовых, просто отлавливая все волны роста и падения, однако на практике это пока никому не удавалось.

AlexANB писал(а):И вообще после этого принципиально поменял стратегию.

Докладываю.

Результаты тестирования новой стратегии в течение 2.5 дней -- стратегия пашет как зверь!

Более 300 транзакций за это время, из них более 100 round trips (то есть законченных циклов типа "купил-продал").

Огромное достоинство системы -- почти невозможно проиграть. Не проиграно ни одного раунд-трипа.

Недостаток системы -- уменьшились выигрыши. За вчера, к примеру, выиграл всего чуть более 500 долларов, за сегодня 350 (но день еще не закончен),

Что ж, тоже кусок хлеба...

AlexANB писал(а):Огромное достоинство системы -- почти невозможно проиграть. Не проиграно ни одного раунд-трипа.

Кстати -- насколько полное спокойствие на душе, так я об этом раньше только мечтал.

Раньше игра была вся сплошь на нервах. Типа, закупился по максимуму и ждешь, пока цена правильная станет, чтобы продать. А если цена в неправильную сторону идет, так ногти грызешь и язву наживаешь.

Сейчас я тупо ставлю три-четыре ордера в соответствии с этой табличкой цифр -- и расслабляюсь. Могу даже уснуть на полчаса-час. К примеру, последний ордер у меня исполнился пока я на кухне был, завтракал. Этот ордер принес мне где-то 180 долларей.

AlexANB писал(а): Этот ордер принес мне где-то 180 долларей.

вот кабы тыщ 10 доллярей, было бы веселее.

Fed писал(а):

AlexANB писал(а): Этот ордер принес мне где-то 180 долларей.

вот кабы тыщ 10 доллярей, было бы веселее.

Я не гордый. Я и 350 долларам в день тоже рад.

AlexANB писал(а):

Fed писал(а):

AlexANB писал(а): Этот ордер принес мне где-то 180 долларей.

вот кабы тыщ 10 доллярей, было бы веселее.

Я не гордый. Я и 350 долларам в день тоже рад.

если стабильно иметь профит = 1% от счета каждый рабочий день, то сложный процент за год Вас озолотит: (1 + 1%)^250= 1203%

проблема как всегда - в стабильности дохода.

Fed писал(а):

AlexANB писал(а):

Fed писал(а):

AlexANB писал(а): Этот ордер принес мне где-то 180 долларей.

вот кабы тыщ 10 доллярей, было бы веселее.

Я не гордый. Я и 350 долларам в день тоже рад.

если стабильно иметь профит = 1% от счета каждый рабочий день, то сложный процент за год Вас озолотит: (1 + 1%)^250= 1203%

проблема как всегда - в стабильности дохода.

Сложный процент тут не получается, ибо надо повышать объем сделки пропорционально размеру счета, а считать каждый доллар лень.

В итоге объем сделки увеличивается только при существенном увеличении счета, раза в два, а так много я за два дня еще не заработал.