Каморка

akela писал(а):Остается неясным, насколько эта ситуация предсказуема/избегаема. Должен же существовать надежный способ спрогнозировать эти сеттлмент дэйты.

Ну, сейчас я просто собираюсь выяснять даты праздников и выходных в той или иной стране, используя все возможные источники информации. Хотя бы тот же гугль, да и другие "календарные" сайты есть. При малейших подозрениях, сделки с этой валютой буду либо исключать полностью, либо разрешать, если проценты интереса окажутся в мою пользу, а не против меня.

Причем заметьте, нужно, чтобы праздников и выходных (в одной или двух странах-хозяевах участвующих в "треугольной" схеме валют) не было не только в день Settlement Date, но и в промежутке между этой датой и днем транзакции. То есть, проверять надо все три дня -- бизнес-день, когда вы сделали "треугольную" группу транзакций, плюс следующий, плюс еще один следующий.

akela писал(а):И, подозреваю, кроме этой проблемки, могут существовать и другие. Типа упомянутого пункта в договоре, который запрещает арбитраж...

Поживем -- увидим. Пока никаких претензий от брокера не поступало (ну еще бы! Слупили 30+ тонн AUD, еще бы у них претензии были!)

AlexANB писал(а): Причем заметьте, нужно, чтобы праздников и выходных (в одной или двух странах-хозяевах участвующих в "треугольной" схеме валют) не было не только в день Settlement Date, но и в промежутке между этой датой и днем транзакции. То есть, проверять надо все три дня -- бизнес-день, когда вы сделали "треугольную" группу транзакций, плюс следующий, плюс еще один следующий.

подозреваю, отсутствие праздников-выходных может оказаться недостаточным для гарантии синхронности сеттлментов. Потому что в операцию вовлечены несколько разных рынков, расположенных географически в разных зонах. Здесь еще сегодня, а там уже завтра. Здесь вечер, а там утро.

Еще один прикол/прокол у Interactive Brokers -- их аппликуха систематически перестает обновлять данные на несколько секунд/минут. Потеря коннекта иной раз достигает 15-20 секунд.

Все выглядит нормально, индикатор Market Data светится зелененьким, но реально вы видите курсы валют и размеры лотов уже устаревшие, рынок "убежал".

Вот если в этот момент сыграть по-крупному, то можно очень крупно влететь на бабки.

AlexANB писал(а):...Однако сегодня, 25-го, это случилось опять, а никаких выходных 27-го числа (это Settlement Date для сегодняшних операций) впереди нет. Больше десяти минут была ситуация, когда можно было по двум "треугольным" схемам выигрывать 10-500 долларов на каждом круге (это при размере лота всего 150 тысяч ).

Моя Excel аппликуха это дело тут же автоматически выловила и мне показала. Ладно, в этот раз я решил поосторожничать и играл на Paper Account вместо реального. Успел прокрутить 42 цикла (126 транзакций). Выигрыш около 8 тысяч (повторяю, играл маленькими лотами, потому и выигрыш меньше, чем был в прошлый раз, хотя количество транзакций больше.)

Теперь осталось дождаться 27 числа, проверить этот Paper Account снова -- не приключилось ли каких-нибудь чудес с сеттлемент датами и не оказались ли какие-то валюты зависшими, не сеттлед?

Если все нормально, значит это и есть хорошая новость -- ситуации, когда эта схема работает, случаются на рынке регулярно. Можно играть.

Дождался Settlement Date. На счете все нормально, Settled Cash по всем валютам соответствует тому, что должно быть. Сюрпризов нет.

То есть система работает!

Подниму-ка я старый тред...

Ну что ж, ситуация повторяется. В пятницу, 25-го числа, не будет сеттлементов по AUD -- там, в Австралии, выходной. Соответственно "критический период" для транзакций с участием AUD начинается на два дня раньше, 23-го (а точнее, уже 22-го после 17:00 часов).

И что бы вы думали? Где-то с этого времени на форексе выигрышные комбинации валом повалили. Присутствуют практически постоянно, даже сейчас (время уже к 5 утра доходит).

Похоже, ситуации, в которую я попал месяц назад, создаются искусственно. Этакие завлекалочки. А потом -- получи сюрприз в виде офигенных отрицательных процентов за неуравновешенный баланс.

Поскольку программулька моя готова и работает прекрасно, вчера ради хохмы я переключился на тренировочный счет (все курсы валют "живые", настоящие -- ненастоящие только деньги на счете) и разрешил программе играть. Причем разрешил и эти сделки, с участием австралийского доллара.

Как она начала клепать транзакции! Десятки транзакций в минуту. Если б я не остановил, и сейчас бы продолжала клепать. Но уже все ясно, проверять дальше не имеет смысла -- неинтересно.

Практически уверен, что ситуация сохранится до вечера пятницы 25-го апреля, а потом эти массовые выигрышные комбинации исчезнут.

Короче, это искусственная ловушка.

AlexANB писал(а): Практически уверен, что ситуация сохранится до вечера пятницы 25-го апреля, а потом эти массовые выигрышные комбинации исчезнут.

Не может это быть потому, что ночью произошла задержка в синхронизации AUD/USD AUD/JPY USD/JPY ? Или использовались другие пары?
После вчерашнего Aussie СPI отчета и взлета австралийского доллара на 24 years high азиатские рынки откликнулись на это задержкой.
Мне этот отчет обошелся в -56 pips

S.G. писал(а):

AlexANB писал(а): Практически уверен, что ситуация сохранится до вечера пятницы 25-го апреля, а потом эти массовые выигрышные комбинации исчезнут.

Не может это быть потому, что ночью произошла задержка в синхронизации AUD/USD AUD/JPY USD/JPY ? Или использовались другие пары?
После вчерашнего Aussie СPI отчета и взлета австралийского доллара на 24 years high азиатские рынки откликнулись на это задержкой.
Мне этот отчет обошелся в -56 pips

Да оно и сейчас все так же!

Пар много. Например:

EUR:CHF, EUR:AUD, AUD:CHF
EUR:JPY, EUR:AUD, AUD:JPY
EUR:USD, EUR:AUD, AUD:USD
GBP:CHF, GBP:AUD, AUD:CHF
GBP:JPY, GBP:AUD, AUD:JPY
GBP:USD, GBP:AUD, AUD:USD

Постоянно идут выигрышные комбинации по этим "тройным комплектам" пар. Даже сейчас!

AlexANB писал(а):И что бы вы думали? Где-то с этого времени на форексе выигрышные комбинации валом повалили. Присутствуют практически постоянно, даже сейчас (время уже к 5 утра доходит).
.......
Практически уверен, что ситуация сохранится до вечера пятницы 25-го апреля, а потом эти массовые выигрышные комбинации исчезнут.

Короче, это искусственная ловушка.

Да, пока все подтверждается. Выигрышные комбинации с AUD так и торчат уже почти сутки. И как я и сказал выше, я уверен, что они будут торчать там до вечера пятницы -- после чего все разом исчезнут.

Искусственная ловушка. Имеют трейдеров как хотят, во все дыры и щели, без стеснения. Если не знать, то попадешь на бабки.

Аж зарегестрировался, так интересно стало!

Ну так чем дело закончилось? Факт подставы со стороны IB подтвердился?

Кстати, почему не рекомендуется играть на новостях? Вроде бы это работает неплохо.
Единственно, что остается неясным: почему ордера на новостях срабатывают на 20 пунктов выше/ниже установленной границы? Это довольно существенно. Скажем сегодня, ордер на покупку AUD/USD был установлен на 0.9385, а сработал только на 0.9405 с задержкой секунд в 10-15.
С другой стороны stop loss пока всегда отрабатывает без задержек. Даже когда случались перепады в секунды на 100 пунктов.

Но главный вопрос: чем чревата игра на новостях?

S.G. писал(а):Кстати, почему не рекомендуется играть на новостях? Вроде бы это работает неплохо.
Единственно, что остается неясным: почему ордера на новостях срабатывают на 20 пунктов выше/ниже установленной границы? Это довольно существенно. Скажем сегодня, ордер на покупку AUD/USD был установлен на 0.9385, а сработал только на 0.9405 с задержкой секунд в 10-15.
С другой стороны stop loss пока всегда отрабатывает без задержек. Даже когда случались перепады в секунды на 100 пунктов.

Но главный вопрос: чем чревата игра на новостях?

Проследи за спрэдом в момент новостей. У некоторых брокеров он разлетается на 100 пипсов. 20 пипсов это вообще обычная картина. В этот момент твои тэйк профиты и стоп лосы срабатывают друг против друга, и ты гарантированно теряешь деньги. Вообще выставление ордеров заранее, это как призыв брокеру - Я вам подарю пару пипсов в этой точке, и в этой точке.
Как дэти право!

S.G. писал(а):Единственно, что остается неясным: почему ордера на новостях срабатывают на 20 пунктов выше/ниже установленной границы? Это довольно существенно. Скажем сегодня, ордер на покупку AUD/USD был установлен на 0.9385, а сработал только на 0.9405 с задержкой секунд в 10-15.

Надо использовать в таких случаях стоп-лимит ордер

S.G. писал(а): С другой стороны stop loss пока всегда отрабатывает без задержек. Даже когда случались перепады в секунды на 100 пунктов.

Но главный вопрос: чем чревата игра на новостях?

Пока значит везло. Совсем не повезет, если сразу после покупки позиция пойдет против тебя и стоп сработает с большой задержкой

Toland писал(а): Надо использовать в таких случаях стоп-лимит ордер

Пересмотрел сейчас все мои транзкции по ордерам - все они срабатывали точно по заказанной цене. Исключение - ордера, поставленные за минуту до новостей. Здесь может быть что угодно. Обычно перед новостями, я ставлю ордер на 25-30 пунктов выше или ниже текущего рынка со stop loss всего на 10 пунктов ниже порога срабатывания ордера. В этот раз ордер сработал с задержкой в 20 пунктов. Но все же сработал и AUD продолжил расти еще на 25 пунктов. Так что, проигрыша не произошло.

Toland писал(а): Пока значит везло. Совсем не повезет, если сразу после покупки позиция пойдет против тебя и стоп сработает с большой задержкой

Наверное везло. Я наблюдал один раз, как EUR свалился на 100 пунктов за пару секунд, не более. Убыток при этом высвечивался в размер всей суммы еще секунд 5. Однако потом сработал stop-loss и убыток ограничился установленными 35 пунктами. Причем сработал с абсолютной точностью. Наблюдал это и еще пару раз. Stop loss пока еще ни разу не подводил.

S.G. Ты так увлечен форексом!
Просто любопытно, сколько ты рассчитываешь делать процентов годовых прибыли?

S.G. писал(а): Пересмотрел сейчас все мои транзкции по ордерам - все они срабатывали точно по заказанной цене. Исключение - ордера, поставленные за минуту до новостей.

Наверное ты все же имеешь ввиду простые стоп ордера.
Стоп-лимит ордер не будет выполняться по отличной от тобой назначенной цены.