Привет,
Учусь торговать опциями и возникают вопросы.
- Если я куплю колы а компания будет делистед через пару месяцеав, что произойдет с моими деньгами?
- В каких случаях я не смогу продать свои колы и как этого избежать?
- где найти список канадских стоков которые имеют опции?
- где найти чарты цен на опции (например, ROGERS DEC 40 CALLS в течении последних 3-х месяцев)
Спасибо,
Газиз
Пара вопросов по торговле опциями
Правила форума
Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами данного форума
Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами данного форума
- Gaziz
- Житель
- Сообщения: 944
- Зарегистрирован: 17 фев 2003, 15:57
- Откуда: Almaty-Toronto-Vancouver-Seattle
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 292
- Зарегистрирован: 08 июл 2005, 22:50
- Если я куплю колы а компания будет делистед через пару месяцеав, что произойдет с моими деньгами?
Это будет твой подарок тому, кто продал
- В каких случаях я не смогу продать свои колы и как этого избежать?
Если компания будет делистед, продана (депендз), если кол станет далеко OTM
- где найти список канадских стоков которые имеют опции?
Как правило все компании с объемом торговли > 1000000
имеют опции. При низком объеме покупать опции не стоит из-за проблем с ликвидностью и большим спрэдом
- где найти чарты цен на опции (например, ROGERS DEC 40 CALLS в течении последних 3-х месяцев)
У IB, например есть, но это не очень-то это актуально, поскольку цена опции есть приблизительно производная от цены/волатильности underlying. Для симуляции проще цену опции расчитывать
Это будет твой подарок тому, кто продал
- В каких случаях я не смогу продать свои колы и как этого избежать?
Если компания будет делистед, продана (депендз), если кол станет далеко OTM
- где найти список канадских стоков которые имеют опции?
Как правило все компании с объемом торговли > 1000000
имеют опции. При низком объеме покупать опции не стоит из-за проблем с ликвидностью и большим спрэдом
- где найти чарты цен на опции (например, ROGERS DEC 40 CALLS в течении последних 3-х месяцев)
У IB, например есть, но это не очень-то это актуально, поскольку цена опции есть приблизительно производная от цены/волатильности underlying. Для симуляции проще цену опции расчитывать