level 2 quotes to make money?

[mypka]

хотелось бы узнать,те кто торгуют на бирже вам помогает левел 2 квоутс делать деньги? мне нет точно!! уже давно похерил эту инфо, и даже не смотрю туда! пример:2 заказа купить 57,000 (первий 55,000 второй 2,000)шеарс пусть по $25 никто же не знает что (55,000 шеарс ордер) может быть стоп лоссес ордер, и если его канселд или заполнить то 2,000 ордер заполнится бистро и сток пойдет в низ к $24.5как якорь ко дну если ниже одна мелкота, но с другой стороны по количеству мелких ордерс можно предпологать как вверх или вниз может пойти сток если их заполнит маркет муверс ( market movers) я просто торгую стоками которие знаю не один год, где исторически можно предположить традинг райнже(trading range) согласно маркету на сегодняшний день, понедельник с пятницай очень силно отличаются от традинг рэйнже во вторник, среду и четверг! все свожу к бэйсик: open price, day low, day high, close price хотелось б услишать мнение маньяков или комбинаторов на эту тему thanks a lot!

[AlexANB]

Да, в принципе бесполезная фича.

Уж если на рынке случается "прыжок" и верхние ряды из Level 2 Quotes внезапно оказываются заполнены (что у меня случалось многократно), то да, цена сразу оказывается очень сильно против тебя, остается только плакать.

При этом я не вижу принципиальной разнициы между тем, видеть ли общую квоту (то естьь верхнюю строчку в Level2 Quotes) или же подробно даун вниз. Это ничего не меняет. Верхней строчки вполне хватает.

Если уж внезапно все по текущей цене заполнится, то оно мгновенно сожрет все внизу до точки равновесия, и никакие левел 2 здесь не помогут.

[watcher]

Alex, небольшой оффтоп - на форексе вчера (воскр. 16 Авг). Почти по всем тройкам с участием USD-JPY-* была доходность в районе $155 c $10000- это нормально??? Или подстава какая?

/watcher

[Victoria]

... показатели ВВП Японии, который во II квартале 2009г. в реальном выражении увеличился на 0,9%, при том, что аналитики ожидали роста на 0,4%...

... Нефтяные фьючерсы Light Sweet и Brent торговались в отрицательной зоне, максимальное падение цен достигло 2,8%. Более того в понедельник в ходе торгов впервые с 31 июля цена нефти Brent опустилась ниже отметки 70 долл./барр., WTI - ниже 66 долл./барр. Нефть на биржах продолжала дешеветь под давлением возросшего спроса на доллар. Так, на рынке Forex доллар с начала дня заметно подорожал относительно евро и других ведущих мировых валют, что ослабило спрос на нефть и другие товарные активы, цены на которые установлены в американской валюте...

[AlexANB]

Alex, небольшой оффтоп - на форексе вчера (воскр. 16 Авг). Почти по всем тройкам с участием USD-JPY-* была доходность в районе $155 c $10000- это нормально??? Или подстава какая?

/watcher

Не было у меня такого.

Впрочем, это еще смотря что учитывать. Выигрышные тройки на форексе проскакивают тысячи раз за сутки, но подавляющее большинство из них существуют лишь один тик. Пытаться отправлять ордера в таких случаях -- самый быстрый путь опустошить свой счет в ноль.

От отправки ордера и до ответной реакции банка проходит даже в самом идеальнейшем случае 0.5 секунды, а бывает и намного больше. Соответственно, выиграть на ситуациях, которые существуют всего 0.1 секунды не получится -- два ордера из трех исполнятся, а третий зависнет. Ну, и подсчитывайте убытки...

И моя программа, и я сам такие мгновенные spikes просто игнорируем. Так что если что-то такое в воскресенье и было, это прошло мимо моего внимания.

Из того, что было реального -- ну, обычные выигрыши, ничего особенного. Причем у меня в воскресенье размер сделки был ограничен 600 тыс долларов, но даже и на таком лоте выигрыши получались существенно ниже 100 долларов. Так что не знаю где там было $155 со сделки 10 тыс, у меня такого не было.

Кстати, незадолго до 18:00 какой-то сволочной банк занялся любимыми банковскими сволочными трюками -- начал гнать фальшивые данные на форекс. Цена по USD:JPY получалась "вкусной", треугольные сделки должны были принести прибыль, однако ордера Sell USD:JPY просто зависали и не исполнялись, даже несмотря на правильную цену.

Естественно, моя программа "выигрышную" ситуацию засекла, отправила ордера и опаньки. USD:JPY зависли. Программа тут же пометила эту пару как запрещенную для торговли и больше на эти якобы "выигрышные" комбинации не кидалась.

Вот и все, что у меня было в воскресенье.

[watcher]

Ясно... Значит я эти USD-JPY сделки и принял за выйгрышные... А как вы игнорируете выйгрышные ситуации на один тик? Просто ждете продержится ли она дольше .5-1 сек? Так она потом сразу может исчезнуть...

[watcher]

Вот и все, что у меня было в воскресенье.

Ясно... Значит я эти USD-JPY сделки и принял за выйгрышные... А как вы игнорируете выйгрышные ситуации на один тик? Просто ждете продержится ли она дольше .5-1 сек? Так она потом сразу может исчезнуть...

[watcher]

Не было у меня такого.

Пользуясь случаем еще вопросы: Имеет ли смысл торговать на IDEAL или брать плечо и идти на IDEALPRO? Что еще отслеживает ваша программа для отбраковки сделок, кроме зависающих пар?